Financing

Valutaspotmarkedet brukes for øyeblikkelige valutahandler. Begrepet "spot" refererer til standard oppgjørspraksis to virkedager etter handelsdatoen (kjent som T+2).1 . En EURUSD-handel utført en mandag vil for eksempel gjøres opp på onsdag (forutsatt at tirsdag eller onsdag ikke er en offentlig helligdag for noen av valutalandene, i så fall blir handelen gjort opp neste virkedag). Oppgjørsperioden refererer til det tidsrommet som er tilordnet partene for å oppfylle handelsforpliktelsene I Saxo er det ikke oppgjør for valutaspothandler. I stedet rulleres åpne posisjoner i beholdningen på slutten av en handelsdag (17.00 EST) frem til neste virkedag2.

Rulleringen består av to deler; swap-punkter i morgen / neste dag (forward-pris) og finansiering av urealisert gevinst/tap (finansieringsrente).

1. Swap-punkter i morgen / neste dag (forward-pris)
Swap-punktene som brukes beregnes ved bruk av markedsswap-kurser for i morgen / neste dag fra nivå 1-banker pluss/minus et påslag tilsvarende +/- 0,45 % av renteswapkursen i morgen / neste dag. Den endelige kursen brukes til å justere åpningsprisen på posisjonen3.

2. Finansiering av urealisert gevinst/tap (finansieringsrente)
All urealisert gevinst eller tap på posisjoner som rulleres til neste dag er underlagt kreditt- eller debet-rente. Urealisert gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom åpningsprisen for en posisjon (ev. korrigert for tidligere i morgen / neste dag-rulleringer) og spotprisen på tidspunktet rulleringen gjøres.

Prisen beregnes ut fra D-lånsrenten i markedet pluss/minus et påslag tilsvarende +/- 2,00 %. Den endelige kursen brukes til å justere åpningsprisen på posisjonen3.


1 Standard oppgjørskonvensjon på T+2 gjelder for de fleste valutapar, men det finnes unntak fra denne regelen, for eksempel USDCAD, hvis oppgjørskonvensjon er én dag etter handelsdatoen (T+1).

2 Konvensjonen på det globale markedet er at valuteringsdatoen rulleres frem klokken 17.00 EST (Eastern Standard Time), men det finnes unntak fra denne regelen, for eksempel NZD, som rulleres kl. 07.00 New Zealand Daylight Time

3 Gjelder for standard rulleringsmetodikk.

Eksempel: Kjøp 100 000 EURUSD spot på mandag, selg 100 000 EURUSD spot på tirsdag.

DagValuteringsdatoPosisjonBeskrivelse
ManI dag (“T”)+100 000» Handel med kjøp av 100 000 EURUSD T+2 kl. 12.00 GMT

TirT+1-100 000» Handel med salg av 100 000 EURUSD T+2 kl. 03.30 GMT
» Åpningsposisjon (kjøp) rullert fra T+2 til T+3 kl. 10.00 GMT4
» Urealisert gevinst/tap tilgjengelig på MyAccount fra 10.00 GMT5
» Dagssluttfiler tilgjengelig fra 10.00 GMT
OnsT+2» Realisert gevinst/tap tilgjengelig i MyAccount fra 00.00 GMT
» Valuta-rolloverrapport tilgjengelig fra 04.00 GMT

4 Fra et beste utførelse-perspektiv observeres markedsprisen for hver valuta i handelsøkten med den gjennomsnittlig beste likviditeten. Dette betyr at markedspriser i alle valutaer, unntatt SGD, HKD, CNH, THB, observeres i den europeiske økten mellom 08.00 og 10.00 GMT. For SGD, HKD, CNH og THB, observeres markedsprisene kl. 14.00 Hongkong-tid.

5 Åpningskursen for posisjonen justeres av forward-prisen og finansieringsrenten. Urealisert gevinst/tap kan da vises i MyAccount.

For å gi kundene full åpenhet publiserer vi swap-punktene som brukes for tom/next (i morgen / neste dag)-rullering én gang per dag.

risk-icon--red

Advarsel om valutarisiko

Valuta er kategorisert som et rødt produkt fordi det vurderes som et investeringsprodukt med høy kompleksitet og risiko.

Danske banker er forpliktet til å kategorisere investeringsprodukter som tilbys retailkunder, som grønne, gule eller røde, avhengig av produktets kompleksitet og risiko. Du kan få mer informasjon ved å klikke her