Finansiering

Valørdag og Valuta rollover

Valuta spot benyttes til øjeblikkelige valutahandler. Udtrykket spot refererer til standardafregningsdagen, der er to arbejdsdage efter handelsdatoen (også kendt som T+2) 1. Det betyder, at spot handler normalt afregnes to hverdage fra eksekveringstidspunktet, hvis de handles før kl. 17.00 EST (New York-tid), der er standardlukketidspunktet for en valutahandelsdag.  F.eks vil en GBPUSD-handel, der udføres en mandag, afregnes på en onsdag (forudsat, at der ikke er helligdag om onsdagen, I hvilket tilfælde handlen vil blive afregnet på den næstkommende handelsdag herefter). Afregningsperioden refererer til det tidsrum, der tildeles begge parter for at opfylde handelsforpligtelserne – køberen skal betale og sælgeren skal levere sikkerheden. 

Hos Saxo Bank afregnes FX spothandler ikke. I stedet rulles åbne positioner ved handelsdagens afslutning (Kl. 17 Eastern Standard Time) frem til næstkommende handelsdag. Der er ingen fysisk valutaafregning, så positionerne "rulles over" dagligt til en ny valørdato dagen efter og tillægges eller fratrækkes swap points, indtil de lukkes.

Rulningen af positionen, også kaldet "FX rollover", består af to komponenter; tom/next swap points samtnetto finansieringsrenten af det urealiserede gevinst/tab på positionen.


1 Standardafregningsmetoden for T+2 gælder for størstedelen af valutakryds, dog er der undtagelser fra denne regel, f.eks. USDCAD, som har afregningskonventionen på en dag efter handelsdatoen (T+1).

2 Den globale markedskonvention er, at VALUE DATE ROLLS FORWARD kl. 17.00 Eastern Standard Time,  dog er der undtagelser fra denne regel, f.eks. NZDUSD, som rulles kl. 07.00 New Zealand Daylight Time.

Swap Points

De anvendte swappoint er baseret på en tom/next-swap-feed fra en tier 1-bank med et tillæg svarende til +/- 0,45 % af den daglige dag-til-dag markedsrente plus den rentekomponent, der er beskrevet under 'Renter af ikke-realiserede gevinster og tab' nedenfor.

De akkumulerede swappoint og rentekomponenten lægges til eller fratrækkes positionens tidligere åbningskurs.

For at sikre fuld gennemsigtighed for kunderne offentliggør Saxo Bank de swappoint, der anvendes ved tom/next rollover, én gang dagligt. Se 'Historiske swappoint' nedenfor.

Rente af ikke-realiserede gevinster og tab

Eventuelle ikke-realiserede gevinster eller tab på valutaspotpositionen, der rulles fra den ene dag til den næste, forrentes med en kredit- eller debetrente. Disse lægges til swappointene med henblik på at beregne rollover-kreditrenten eller -debetrenten.

De ikke-realiserede gevinster eller tab beregnes som forskellen mellem den oprindelige handlede kurs (eventuelt justeret for tidligere tom/next rollovers) og slutkursen på det handlede valutakryds kl. 17.00 EST (New York-tid).

Hvad angår valutaer, der er underlagt særlige markedsvilkår, gælder kursen på det handlede valutakryds kl. 08.15 CET.

Updated 1st October, 2014




Historiske swap points

Risikoadvarsel for valutahandel

Valuta er kategoriseret som et rødt produkt, fordi det vurderes som et investeringsprodukt med en høj kompleksitet og en høj risiko.


Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes retail-kunder, som grønne, gule eller røde, afhængigt af produktets kompleksitet og risiko.

Din browser kan ikke vise websiden korrekt

Vores hjemmeside er blevet optimeret og bruger nu iOS 9.X og IE10 eller nyere. Hvis du bruger et ældre system eller en anden browser, kan vores hjemmeside se anderledes ud. For at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at opdatere din browser eller dit system.