Finansiering

Valutaspotmarkedet bruges til øjeblikkelige valutahandler. Begrebet "spot" henviser til standardkonventionen for afregning med to bankdage efter handelsdagen (betegnes også T+2)1 . En EURUSD-handel, som eksekveres på en mandag, afregnes f.eks. på en onsdag (hvis der ikke er nogen helligdage for nogen valutaer tirsdag eller onsdag, hvilket ville udsætte afregningen af handlen til den næste bankdag). Afregningsperioden er den tidsfrist, som hver part har til at opfylde handlens forpligtelser. Hos Saxo afregnes valutaspothandler ikke. I stedet rulles åbne positioner, der holdes ved afslutningen af en handelsdag (kl. 17.00 EST), frem til næste bankdag.2.

Rollover består af to dele: tom/next-swappoint (forwardpris) og finansiering af urealiseret gevinst/tab (finansieringsrente).

1. Tom/next-swappoint (forwardpris)
De anvendte swappoint beregnes ved hjælp af markedets swapkurser fra tier 1-banker plus/minus et tillæg svarende til +/- 0,45 % af tom/next-swaprentesatsen. Den endelige sats bruges til justere åbningskursen for positionen3.

2. Finansiering af urealiseret gevinst/tab (finansieringsrente)
Eventuelt urealiseret gevinst/tab på positioner, der rulles fra den ene dag til den næste, er omfattet af en kredit- eller debetrente. Urealiseret gevinst/tab beregnes som forskellen mellem åbningskursen for en position (eventuelt rettet for tidligere tom/next-rollovers) og spotkursen på det tidspunkt, hvor rollover'et blev udført.

Satsen beregnes på baggrund den daglige dag-til-dag markedsrente plus/minus et tillæg svarende til +/- 2,00 %. Den endelige sats bruges til justere åbningskursen for positionen3.


1 Standardkonventionen for afregning for T+2 gælder for størstedelen af valutakrydsene; der er dog undtagelser fra denne regel, f.eks. USDCAD, som har en afregningskonvention på én dag efter handelsdagen (T+1).

2 Den globale markedskonvention er, at værdidatoen ruller frem kl. 17.00 EST, men der er dog undtagelser fra denne regel, f.eks. NZD, som ruller frem kl. 07.00 New Zealand-sommertid.

3 Gælder for den standardmæssige rollover-metode.

Eksempel: Køb 100.000 EURUSD som spot på mandag, sælg 100.000 EURUSD som spot på tirsdag.

DagValørdatoPositionBeskrivelse
ManI dag ("T")+100.000» Handl for at købe 100.000 EURUSD T+2 kl. 12.00 GMT

TirsT+1-100.000» Handl for at sælge 100.000 EURUSD T+2 kl. 03.30 GMT
» Åbningsposition (køb) rullet fra T+2 til T+3 kl. 10.00 GMT4
» Urealiseret gevinst/tab tilgængeligt i MyAccount fra kl. 10.00 GMT5
» Filer ved dagens afslutning tilgængelige fra kl. 10.00 GMT
OnsT+2» Realiseret gevinst/tab tilgængeligt i MyAccount fra kl. 00.00 GMT
» Rapporten Forex Rollover tilgængelig fra kl. 04.00 GMT

4 Med hensyn til ordreudførelsespolitik observeres markedskursen for hver valuta i handelssessionen med den bedste gennemsnitlige likviditet. Dette betyder, at markedskurserne for alle valutaer med undtagelse af SGD, HKD, CNH, THB observeres i den europæiske session mellem kl. 08.00 og 10.00 GMT. For SGD, HKD, CNH og THB observeres markedskurserne kl. 14.00 Hong Kong-tid.

5 Åbningskursen for positionen justeres af forwardpris og finansieringsrente, hvor urealiseret gevinst/tab kan ses i MyAccount.

For at sikre fuld gennemsigtighed for kunderne offentliggør vi de swappoint, der bruges ved tom/next-rollover, én gang dagligt.

risk-icon--red

Risikoadvarsel for valutahandel

Valuta er kategoriseret som et rødt produkt, fordi det vurderes som et investeringsprodukt med en høj kompleksitet og en høj risiko.

Danske banker har pligt til at kategorisere investeringsprodukter, der tilbydes til detailkunder, som grønne, gule eller røde, på basis af produktets kompleksitet og risiko. Klikher for at få mere at vide