Сократите убытки, и прибыль начнет расти

Сократите убытки, и прибыль начнет расти

Thought Starters 2 minutes to read

Saxo Group

Summary:  Для многих трейдеров, особенно начинающих, ошибки в определении размера позиции зачастую являются первопричиной низких торговых показателей. Математический расчет надлежащего размера позиции для торгов позволит лучше контролировать риск и максимизирует доходность с учетом принятого риска.


Что такое определение размера позиции и как применять его? 

Определение размера позиции означает наиболее оптимальное количество средств, инвестированных в ценную бумагу с учетом вашего: 1) риска по счету и 2) торгового риска. Многие трейдеры определяют размер ордеров спонтанно, однако расчет надлежащего размера позиции поможет контролировать риск просадки, если ставка будет работать против вас, и оптимизировать прибыль при реализации ваших торговых идей. Трейдеры должны рассчитывать наиболее оптимальный размер позиции, применяя обоснованную и стратегически обусловленную методологию, а не руководствоваться «шестым чувством» при принятии решений. 

Как рассчитать идеальный размер позиции  

Риск по счету   

Первый шаг на пути определения надлежащего размера позиции — определить риск по счету. Как правило, он выражается как процент от общего остатка на счете (наличные средства + инвестированные средства). Простое и надежное правило среди частных трейдеров — применение лимита не более 2 % от остатка на счете, т. е. подвергать риску следует сумму не превышающую 2 % от вашего остатка на счете в любой ситуации. 

Например, если остаток на счете составляет 100 000 долл. США (80 000 в наличных средствах и 20 000 в ценных бумагах), по отдельной сделке порог риска не может превышать 2000 долл. США.  

Преимущество применения правила 2 % заключается в том, что если вы строго следуете ему, вам нужно последовательно совершить десятки сделок с убытком 2 %, чтобы потерять все деньги на счете. 

Следует учитывать, что правило 2 % лишь один из способов определения риска по счету. Необходимо выбрать любой подходящий вам процент, например 1 %.

Торговый риск  


После определения риска по счету необходимо выяснить, на каком уровне размещать ордер стоп-лосс для отдельной торговой сделки. В случае торговли акциями торговый риск представляет собой разницу между начальной ценой и ценой стоп-лосс.  

Например, если вы планируете купить акцию Microsoft по цене 250 долл. США и установить ордер стоп-лосс на уровне 230 долл. США, ваш торговый риск будет равен 20 долл. США за акцию. 

Идеальный размер позиции  

Идеальный размер позиции для торговой сделки рассчитывается путем деления риска по счету на минимальный размер сделки. В примере с акцией Microsoft он составляет 2000 долл. США / 20 долл. США = 100. Другими словами, с учетом вашего остатка на счете и уровня стоп-лосс, вы можете приобрести 100 акций Microsoft и при этом потерять не более 2 % от общего размера капитала.  

Оговорка об отказе от ответственности

Каждое подразделение Saxo Bank Group предоставляет услуги из категории «только выполнение» и доступ к анализу, позволяя просматривать и (или) использовать контент, доступный на веб-сайте. Этот контент не предназначен для изменения или расширения услуг из категории «только выполнение». Доступ к таким услугам и их использование всегда регулируются (i) условиями использования; (ii) полным отказом от ответственности; (iii) предупреждением о риске; (iv) правилами участия; (v) уведомлениями, относящимися к новостям, исследованиям Saxo и (или) их контенту в дополнение (где это применимо) к условиям, регулирующим использование гиперссылок на веб-сайте члена Saxo Bank Group, с помощью которых предоставляется доступ к новостям и исследованиям Saxo. Таким образом, такой контент предоставляется только в качестве информации. В частности, ни одна рекомендация не предназначена для предоставления или использования как такая, на которую можно положиться и которая подтверждена каким-либо подразделением Saxo Bank Group; рекомендации также не должны толковаться как побуждение или стимул для подписки, продажи или покупки любого финансового инструмента. Все торговые операции или инвестиции, которые вы делаете, должны осуществляться в соответствии с вашими собственными, самостоятельными и осознанными решениями. Таким образом, ни одно подразделение Saxo Bank Group не будет нести ответственность за любые убытки, которые вы можете понести в результате любого инвестиционного решения, принятого на основании информации, доступной в новостях и исследованиях Saxo, или в результате использования новостей и исследований Saxo. Переданные распоряжения и совершенные сделки считаются предназначенными для передачи или исполнения за счет клиента в компании Saxo Bank Group, действующей в юрисдикции, в которой проживает клиент и (или) в которой клиент открыл и ведет свой торговый счет. Новости и исследования Saxo не содержат (и не должны толковаться как содержащие) финансовые, инвестиционные, налоговые или торговые рекомендации или советы любого рода, предлагаемые, рекомендованные или одобренные Saxo Bank Group, и не должны рассматриваться как отчет о наших торговых ценах или в качестве предложения, стимула или приглашения для подписки, продажи или покупки в отношении любого финансового инструмента. В той степени, в которой любой контент может рассматриваться как инвестиционное исследование, следует обратить внимание на то (и согласиться с тем), что данный контент не предназначен и не был подготовлен в соответствии с требованиями законодательства, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и поэтому будет рассматриваться как маркетинговое сообщение согласно соответствующим законам.

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей оговоркой об отказе от ответственности.
Уведомление о проведении независимого инвестиционного исследования (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Полная оговорка об отказе от ответственности (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Полная оговорка об отказе от ответственности (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (штаб-квартира)
Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Denmark

Связаться с Saxo

Выберите регион

По-русски
По-русски

Уведомление о рисках
Любая торговля включают долю риска. Подробнее. Чтобы помочь вам лучше понять соответствующие риски, мы составили ряд документов с важной информацией (KID), в которых разьясняются возможные риски и выгода по каждому продукту. Дополнительные документы доступны на нашей торговой платформе. Подробнее

Данный веб-сайт доступен по всему миру, однако информация на данном веб-сайте относится к банку Saxo Bank A/S и не касается какой-либо иной страны. Все клиенты будут общаться непосредственно с банком Saxo Bank A/S, клиентские договоры также будут заключаться с Saxo Bank A/S, и, следовательно, будут руководствоваться законодательством Дании.

Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах и регионах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC.