Воспользуйтесь преимуществами модели маржи на основе портфеля с возможностью неттинга рисков по типам продуктов и позициям

Модель маржи на основе портфеля (PBM) является альтернативой модели стандартной маржи, предлагаемой Saxo профессиональным клиентам.

Вместо того чтобы применять заранее установленные маржинальные требования к каждой позиции или стратегии, модель на основе портфеля рассчитывает общий уровень риска по всему портфелю на основе индивидуальных факторов риска. Затем модель применяет маржинальное требование к общему риску по любому имеющемуся базовому активу.

Как активировать маржу на основе портфеля?

Типы задействованных инструментов:

  • Акции
  • Фондовые опционы
  • CFD
  • Фьючерсы
  • Фьючерсные опционы
  • Опционы на индексы
  • График1

    Модель стандартной маржи

    Эта модель использует определенное количество простых стратегий, объединяющих до двух различных позиций в любом имеющемся базовом активе. Сложные комбинации позиций по различным видам активов и опционных «ног» не применяются и нет выгоды от неттинга.

  • График2

    Модель маржи на основе портфеля

    Эта модель рассчитывает сценарии риска по совокупной подверженности любому имеющемуся базовому фактору риска. Затем она применяет маржинальные требования, основываясь на общей экспозиции по любому имеющемуся базовому активу.

Кому может быть выгодна маржа на основе портфеля?

Кому может быть выгодна маржа на основе портфеля?

Вам, как профессиональному клиенту, может быть выгодно использовать модель маржи на основе портфеля (PBM), если вы:

  • комбинируете множество различных позиций посредством большого спектра типов инструментов;

  • пользуетесь опционными стратегиями, которые в настоящее время не признаются моделью стандартной маржи;

  • торгуете стратегиями с опционами с множеством «ног», такими как «бабочки» и «кондоры»;

  • торгуете CFD в сочетании с опционами с одним и тем же базовым фактором риска;

  • торгуете календарными спредами на индексные опционы и CFD для достижения неттинга и снижения маржи.

Как работает маржа на основе портфеля?

Как работает маржа на основе портфеля?

Модель создает связь между инструментами, основываясь на одном и том же базовом активе или «факторе риска» (например, долевые инструменты, такие как Tesla, индекс S&P500 или ETF). Она распознает соответствующие базовые факторы риска для разных типов инструментов и рассчитывает маржинальное требование, выделяя все позиции по фактору риска и оценивая максимально возможный убыток от совокупного риска.

Каковы риски модели маржи на основе портфеля?

Каковы риски модели маржи на основе портфеля?

Пожалуйста, имейте в виду, что модель маржи на основе портфеля сопряжена с определенными рисками. Активация этой модели может:

  • обеспечить большее кредитное плечо, чем при модели стандартной маржи, а это означает, что потери могут возрасти;

  • увеличить колебания использования маржи в связи с рыночными условиями;

  • влияет на метод стоп-аута на счете.

Как активировать маржу на основе портфеля?

Saxo Bank A/S (штаб-квартира)
Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Denmark

Связаться с Saxo

Выберите регион

По-русски
По-русски

Уведомление о рисках
Любая торговля включают долю риска. Подробнее. Чтобы помочь вам лучше понять соответствующие риски, мы составили ряд документов с важной информацией (KID), в которых разьясняются возможные риски и выгода по каждому продукту. Дополнительные документы доступны на нашей торговой платформе. Подробнее

Данный веб-сайт доступен по всему миру, однако информация на данном веб-сайте относится к банку Saxo Bank A/S и не касается какой-либо иной страны. Все клиенты будут общаться непосредственно с банком Saxo Bank A/S, клиентские договоры также будут заключаться с Saxo Bank A/S, и, следовательно, будут руководствоваться законодательством Дании.

Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах и регионах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC.