Opties worden geclassificeerd als rood product omdat ze worden beschouwd als complex beleggingsproduct met een hoog risico.
Deense banken zijn verplicht om beleggingsproducten die aan consumenten worden aangeboden, aan de hand van de complexiteit en het risico te categoriseren als: groen, geel of rood. Voor meer informatie klikt u hier

Opties brengen risico's met zich mee en zijn niet geschikt voor alle beleggers, omdat de speciale risico's die inherent zijn aan de handel in opties, beleggers kunnen blootstellen aan potentieel snelle en aanzienlijke verliezen. De privileges om te handelen in opties zijn onderworpen aan beoordeling en goedkeuring van de Saxo Bank A/S. Voordat een optie wordt gekocht of verkocht, moeten beleggers een exemplaar van de Characteristics & Risks of Standardized Options lezen, ook wel bekend als het 'options disclosure document' (ODD). Hierin worden de kenmerken en risico's van op de beurs verhandelde opties uitgelegd.

Overige risico's: Spreads, straddles en andere optiestrategieën kunnen substantiële transactiekosten met zich meebrengen, waaronder meerdere provisies, die het potentiële rendement kunnen beïnvloeden.  Het gaat om geavanceerde optiestrategieën die vaak een groter en complexer risico met zich meebrengen dan eenvoudige handel in opties.

De uitoefening en toewijzing van opties, in het bijzonder Amerikaanse-stijl, kunnen leiden tot aanzienlijke verliezen, vooral als een schrijver van de optie 'ongedekt' is. Opties die 'in-the-money' expireren, zijn onderhevig aan automatische uitoefening, terwijl opties die 'out-of-the-money' (OTM) expireren vervallen. In sommige gevallen kunnen houders van long OTM-opties besluiten om uit te oefenen als ze zeer dicht bij de dagelijkse onderliggende koers liggen, bijvoorbeeld 'Pin Risk'.