過夜利息

外匯現貨市場用於即時貨幣交易。術語“現貨”是指交易日後兩個工作日(稱為 T + 2)(1)的標準結算慣例。例如,週一交易的歐元兌美元將在周三結算(如果其貨幣在週二或週三是公眾假期,交易將在下一個工作日結算)。結算日是指為履行交易義務而雙方結算的日子。盛寶外匯現貨交易並不會進行結算。交易日結束時(東部標準時間17.00)持有的未平倉位將展期至下一個工作日(2).

展期由兩部分組成;明日/次日掉期點(遠期價格)和未平倉盈虧利息(過夜利息)。

1.明日/次日掉期點(遠期價格)
其掉期點由一級銀行的市場掉期價格計算,加/減相應於明日/次日掉期利率+/- 0.45%,然後調整倉位 (3) 的開倉價。

2.未平倉盈虧利息(過夜利息)
過夜倉位的任何未平倉盈虧都會收取或獲得利息,其盈虧根據倉位的開倉價(明日/次日展期會有所改變)與現貨價的差異來計算的。

利率是根據每日市場隔夜利率加/減約2.00%計算的,然後調整倉位 (3) 的開倉價。


(1)T + 2 的標準結算方式適用於大多數貨幣對;但該規則也有例外情況,例如USDCAD,交易日期(T + 1)的一天後進行結算。

(2)全球市場慣例是價值日期在東部標準時間17.00進行展期,但該規則也有例外,例如紐西蘭證券交易所,新西蘭夏令時間為07:00。

(3) 適用於預設展期方法。

例如:週一買入10萬歐元現貨,週二賣出10萬歐元現貨。

日期結算日倉位描述
星期一今日 (T)+100,000» 於GMT 12.00買入100,000 歐元兌美元 T+2

 

星期二T+1-100,000» 於GMT 03.30賣出100,000 歐元兌美元 T+2
» 買入倉位於GMT 10.00由T+2展期至T+34
» 我的賬戶於GMT 10.00開始展示未平倉盈虧5
» GMT 10.00後提供EOD檔案
星期三T+2 » 我的賬戶於GMT00.00開始展示已平倉盈虧
» GMT 04.00後提供外匯過夜利息報告
 

(4)從最佳執行角度來看,交易時段所觀察的每種貨幣市價都具有平均最佳流動性,歐元區格林尼治標準時間08.00至10.00間觀察所有貨幣的市價,而在香港時間14.00觀察新元、港幣、人民幣和泰銖之市價。

(5)通過遠期價格和過夜利息調整該倉位開倉價,同時可在「我的賬戶」查看未平倉盈虧。

為向客戶提供完全透明的價格,我們每天發布一次明日/次日掉期點。

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