Alan Allman Associates SA

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Bon à savoir : L’investissement en actions présente un potentiel de rendement à long terme, mais implique également un risque de perte, pouvant aller jusqu’à la totalité du capital investi. Les performances passées de cette action ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les données fournies par des sources externes n’ont pas été modifiées par Saxo. Voir la clause de non-responsabilité.
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Performances historiques
Caractéristiques principales
Risques ESG
Le risque ESG permet de mesurer la façon dont une entreprise gère les risques ESG importants. La catégorie de risque ESG de Sustainalytics est conçue pour aider les investisseurs à identifier et à comprendre les risques ESG financièrement importants au niveau de l’entreprise et la manière dont ils sont susceptibles d’affecter les performances à long terme des investissements en capital. L’échelle va de 0 à 100. Plus le risque est faible, moins il est important (0 équivaut à aucun risque et 100 au risque le plus élevé).
Télécharger la méthodologie ESG (en anglais)Informations financières
À propos Alan Allman Associates SA
Alan Allman Associates accompagne les entreprises de l'écosystème (principalement des cabinets de conseil) en les aidant à définir les étapes clés d'une croissance durable et soutient la direction dans le développement quotidien de chaque entreprise et les opérations administratives. Ses cabinets opèrent dans divers domaines tels que la transformation numérique, la gestion des processus, la cybersécurité, la finance de marché, etc. Ses segments d'activité comprennent l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. Le segment Europe génère la majorité du chiffre d'affaires, qui comprend le conseil en haute technologie, le conseil en transformation industrielle, le conseil en marketing numérique et le conseil en gestion.
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Alan Allman Associates SA est principalement listé sur le Euronext Paris. Vous pouvez négocier Alan Allman Associates SA avec un compte Saxo, ainsi que des milliers d'autres actions dans le monde entier.
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