外匯期權保證金設定

保證金設定

外匯期權

外匯現貨或遠期的風險敞口即其名義金額,但外匯期權並非如此,您並不能將名義金額應用於複雜的期權策略上。

對於多種期權策略(具有無限風險的期權策略),外匯到期保證金(即外匯期權保證金模型)使用相應貨幣對的保證金率來計算期權保證金要求。那麼當我們不能用固定保證金率作為風險敞口時,應該用哪個保證金率來計算?答案是外匯現貨及期權倉位於最高潛在風險敞口時的保證金率。

外匯到期保證金計算

外匯期權的保證金要求是根據貨幣對計算,與分層保證金要求概念一致,並需考慮到期日。外匯期權和外匯現貨倉位的最高潛在風險的保證金要求上限乘以外匯現貨保證金要求,此計算還考慮了外匯期權,現貨及遠期倉位之間的潛在淨額。

以有限風險策略來說,例如短期差距,外匯期權組合的保證金要求以未來最大損失計算。

當您的保證金要求由當前保證金率驅動而不是未來最大損失時,分層保證金要求適用於計算期權保證金。現貨保證金水平按美元名義金額分層,名義金額越高,保證金率越高。分層保證金要求以每個貨幣對計算。計算外匯期權保證金時,每種貨幣對的保證金要求是以分層型式或外匯現貨及期權倉位於最高潛在風險敞口時的保證金率。

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外匯期權風險警告

選擇權被視為複雜度與風險較高的投資產品,因而歸類為紅燈產品。


盛寶金融必須針對自身向散戶提供的投資產品,依據複雜度與風險將其歸入下列類別:綠燈、黃燈或紅燈。請參見本公司的「產品風險分類」。

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