融资

指数追踪差价合约

盛宝银行指数追踪差价合约属于保证金产品,客户通过隔夜贷记/借记为交易的产品融资。如果您在交易当日持仓和平仓差价合约,则不会有隔夜融资。如果您隔夜持有指数追踪差价合约头寸,差价合约头寸因此会进行下述贷记或借记:

  • 17:00 EST(纽约时间)后持有股指差价合约多头头寸产生融资费用,计算方法如下:
    • 指数值 * 差价合约数量 * (相关银行同业拆放利率 + 2.50%) * (实际天数/360天或实际天数/365天)
  17:00 EST(纽约时间)后持有空头头寸产生一笔融资,计算方法如下:
    • 指数值 * 差价合约数量 * (相关银行同业拆借利率– 3.00%) * (实际天数/360天或实际天数/365天)

请注意融资贷记是否为负数,这会使融资贷记变成一笔融资费用。

个股差价合约和ETF(交易所买卖基金)/ETC(交易所交易商品)差价合约

盛宝银行个股差价合约属于保证金产品,客户通过隔夜贷记/借记为交易的产品融资。 如果您在交易当日持仓和平仓差价合约,则不会有隔夜融资。如果客户持有隔夜个股差价合约头寸(或ETF/ETC差价合约头寸)(即在证券交易所收市时持仓差价合约),差价合约头寸因此会进行下述贷记或借记:

  • 如果客户持有差价合约多头头寸,则会进行借记,计算方法是基于相关股份交易使用的货币之相关银行同业拆放利率(例如,伦敦银行同业拆放利率LIBOR)加上加价(乘以实际天数/360天或实际天数/365天)。
  • 如果客户持有差价合约空头头寸,则会收到贷记*,计算方法是基于相关股份交易使用的货币之相关银行同业拆借利率(例如,伦敦银行同业拆借利率LIBID)减去降价(乘以实际天数/360天或实际天数/365天)

基于相关股票在确立差价合约(无论是多头还是空头)之时的总面值计算贷记/借记。

* 如相关银行同业拆借利率减去降价得出借记而非贷记,则客户需要支付融资费用。

市场 符号 多头头寸
(加价)
空头头寸
(降价)
北美和加拿大
US NASDAQ NASDAQ & NSC +3.50% -3.00%
US New York Stock Exchange NYSE & ARCA +3.50% -3.00%
US NYSE MKT AMEX +3.50% -3.00%
Canada Toronto Stock Exchange TSE +3.50% -3.00%
欧洲/中东/非洲
Greece Athens Exchange AT +4.50% -4.00%
Spain BME Spanish Exchanges SIBE +3.50% -3.00%
Hungary Budapest Stock Exchange BUX +3.50% -3.00%
Germany Deutsche Börse (XETRA) FSE +3.50% -3.00%
Ireland Irish Stock Exchange ISE +3.50% -3.00%
UK London Stock Exchange LSE_SETS +3.50% -3.00%
UK London Stock Exchange (IOB) LSE_INTL +3.50% -3.00%
Italy Milan Stock Exchange MIL +3.50% -3.00%
Denmark NASDAQ OMX Copenhagen CSE 3.50% -3.00%
Finland NASDAQ OMX Helsinki HSE +3.50% -3.00%
Sweden NASDAQ OMX Stockholm SSE +3.50% -3.00%
Netherlands NYSE Euronext Amsterdam (AEX) AMS +3.50% -3.00%
Belgium NYSE Euronext Brussels BRU +3.50% -3.00%
Portugal NYSE Euronext Lisbon LISB +3.50% -3.00%
France NYSE Euronext Paris PAR +3.50% -3.00%
Norway Oslo Stock Exchange OSE +3.50% -3.00%
Czech Republic Prague Stock Exchange PRA +3.00% -5.00%
Switzerland SIX Swiss Exchange SWX & VX +3.50% -3.00%
Austria Vienna Stock Exchange VIE +3.50% -3.00%
Poland Warsaw Stock Exchange WSE +3.50% -3.00%
亚太地区
South Africa Johannesburg Stock Exchange JSE +5.00% -3.50%
Australia Australian Securities Exchange ASX +3.50% -3.00%
Hongkong Hong Kong Exchanges HKEX +3.50% -3.00%
Singapore Singapore Exchange SGX-ST 3.50% -3.00%
Japan Tokyo Stock Exchange TYO +3.50% -3.00%
隔夜个股差价合约空头头寸的借款费用

持有隔夜个股差价合约空头头寸需交纳借款费用。 这笔借款费用取决于相关股票的流动性,高流动性股票的借款费用为零。股票的具体借款利率详见交易平台“账户” > “交易条件” > “差价合约股票/指数工具列表”项下的“借款利率”。

出售差价合约时,持有隔夜头寸的借款费用显示在“预计每日借款费用”字段中的“差价合约交易”模块。持仓时,借款利率固定,每月收取一次。 请注意,对于某些公司行为活动,在执行公司行为后,会根据市场现行的利率重新设定空头头寸的借款利率。

如果您在交易当日持仓和平仓差价合约,则无需交纳借款费用。

持有成本(2017年7月1日起)

从2017年7月1日起,到期差价合约持仓过夜,将需支付持有成本。

持有成本将根据每日保证金要求计算,并在持仓过夜时执行支付。

用于计算持有成本的融资利率是基于相关银行同业拆借利率+利润加成(150基点)组成。

持有成本=额定保证金*持有时间*(相关银行同业拆息+利润加成)/(365或360天)

差价合约风险警告

差价合约被归类为红色产品,因为它被视为具有高复杂性和高风险的投资产品。


丹麦要求国内银行对提供给零售客户的投资产品进行分类,按产品复杂性和风险将产品分为: 绿色、黄色或红色产品。

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