Volatilité

Il existe deux types de volatilité: 

  • la volatilité historique, qui correspond à la volatilité réelle basée sur la volatilité du marché observée par le passé ; 
  • la volatilité implicite, qui correspond à la volatilité déduite du prix des options. La volatilité implicite est donc l'écart attendu de variation du prix d'un actif sous-jacent, prévu pour la durée de l'option, et dérivé des prix connus des options et des autres paramètres servant à calculer ces prix.