Thêta

Mesure de la variation de la valeur d'une option dans le temps. 

La variation de la valeur est due au rapprochement de la date d'expiration et donc à la réduction de la durée de vie de l'option.

Ou :
Réduction approximative du prix d'une option dans le temps alors que tous les autres facteurs sont maintenus constants.

Thêta est généralement exprimé sur une base journalière. Par exemple si le prix d'une option d'achat est 3,00 USD et le thêta est de 0,10, un jour plus tard, si tous les autres facteurs restent inchangés, le prix de l'option d'achat sera de 2,90 USD (3,00 USD - [0,10 x 1]).

Généré par un modèle mathématique, le thêta dépend du cours de l'action, du prix d'exercice, de la volatilité, des taux d'intérêts, des dividendes et de la date d'expiration.

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