Modèle Black & Scholes

Modèle qui examine les fluctuations du prix des instruments financiers dans le temps. Il sert souvent à déterminer les niveaux de prix des options européennes. La formule prend en compte les facteurs influençant le prix d'une option d'achat, y compris le prix de l'actif sous-jacent, le prix d'exercice de l'option, le taux d'intérêt et le temps restant avant l'expiration de l'option.